Provisionnement stochastique

Korotoumou Traoré, Franck Vermet

Tableau des montants cumulés

Tableau des incréments

Tableau des montants cumulés

Montants futurs estimés par Chain Ladder

Facteurs de développement


                

Provisions par année de développement


                

Provision totale


                

Variance totale (MSEP) et écart-type associé


                

Quantile


              

Test d'indépendance des années de survenance


                

Test graphique des facteurs individuels de développement f_{i,j}

Graphique des f_{i,j} en fonction de i pour j=1,...,5

Résidus unitaires du modèle de Mack en fonction des C_{i,j}

Tableau des montants cumulés

Tableau des incréments

Provision totale, Variance de la provision totale et Ecart-type


                

Variance totale (MSEP) et écart-type associé

(estimés par Bootstrap des résidus avec reéchantillonnage de taille 1000)

                

Quantile


                

Provisions par année de développement


                

Incréments estimés par la méthode de Christophides

Provision totale, Variance, Ecart-type, et Phi


                

Variance totale (MSEP) et écart-type associé

(estimés par Bootstrap des résidus avec reéchantillonnage de taille 1000)

                

Quantile


                

Provisions par année de développement


                

Incréments estimés par GLM Poisson surdispersé

Tableau des montants cumulés

Tableau des incréments

Provision totale (moyenne sur l'échantillon Bootstrap)


                

Variance totale (MSEP) et écart-type associé


                

Quantile empirique


                

Adéquation de l'échantillon simulé à une loi lognormale

Quantile pour la loi lognormale estimée