Bootstrap de courbes de taux swaps

Fabrice Hamon - Mars 2017


Une courbe swap générique est chargée par défaut. Si vous voulez en utiliser une autre,
utilisez le menu Upload à gauche. Cf la documentation concernant le format du fichier d'entrée

Voici la courbe des taux par défaut à horizon 20 ans :
Le but de cette application est d'extraire les coefficients d'actualisation qui sont contenus dans les taux swaps de marché.
Il existe de nombreuses méthodes mais une méthode simple et efficace consiste à résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues en utilisant l'expression analytique de la VAN du swap.
Soit DF le vecteur des N coefficients d'actualisation, soit B le vecteur [1,0,----,0]
alors A est la matrice telle que A.DF=B donc DF=(1/A).B
Nous calculons A :

Le vecteur des N coefficients d'actualisation en fonction du temps :